Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота. Теория и практика

«Каждая истина управляется законом, любая материальная составляющая подчиняется закону. Без закона будет хаос, а при хаосе не может быть никакой жизни. Само понятие закона основывается на порядке, который держится на постоянстве, а значит, будет повторяться вновь и вновь. При этом если узнать закон, то все действия можно предсказать». Р. Н. Эллиотт (1871-1948).

Понятие волн

Принцип Волны - это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах - от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга "Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению" описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен - это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Волны коррекции

Коррекционные волны Эллиота можно разбить на шесть подкатегорий волн. Категории основаны на направлении и моделях волн:

• зигзаг;
• плоский нерегулярный;
• горизонтальный треугольник;
• три двойных узора;
• три тройных узора.

Каждый шаблон дает ценную информацию о рыночных циклах и последовательности.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1> Волна 2 <Волна 3> Волна 4 <Волна 5

Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна A> Волна B <Волна C

Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

• Волна 1 (импульсивная) - это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
• Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
• Волна 3 (импульсивная) - это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 - устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
• Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
• Волна 5 (импульсивная) - это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

Как использовать волну для торговли

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

• Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
• Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь - в шаблоне 5-3 или нет.

Волновой шаблон-треугольник

Треугольник - это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

Волны Эллиота (треугольник) - это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота - это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

Обычно:

• волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны;
• волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны;
• волна 4 - это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны;
• волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой;
• волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны;
• волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А;
• волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

Консолидация - это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» - в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае "бычьего" движения и такого же значения ордеров в случае движения "медведей".

Наблюдение пятой волны

Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга "Волны Эллиота" дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.